Trading System Backtest Results

Backtesting Apa Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang pedagang dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa saja benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan sangat penting. Durasi jangka waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga dapat menyebabkan pedagang menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil uji balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan di luar sampel, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Menguji ide trading Anda Salah satu hal yang paling berguna yang dapat Anda lakukan di jendela analisis adalah mundur - Uji strategi trading Anda pada data historis. Hal ini dapat memberi Anda wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan sistem Anda sebelum menginvestasikan uang sungguhan. Fitur AmiBroker tunggal ini bisa menghemat banyak uang untuk Anda. Menulis aturan trading Anda Pertama-tama Anda harus memiliki peraturan objektif (atau mekanis) untuk masuk dan keluar dari pasar. Langkah ini adalah dasar strategi Anda dan Anda perlu memikirkannya sendiri karena sistem ini harus sesuai dengan toleransi risiko, ukuran portofolio, teknik pengelolaan uang, dan banyak faktor individual lainnya. Setelah Anda memiliki aturan trading sendiri, Anda harus menuliskannya sebagai aturan beli dan jual di AmiBroker Formula Lanugage (ditambah short dan cover jika Anda ingin menguji juga short trading). Dalam bab ini kita akan mempertimbangkan sistem cross average moving average yang sangat mendasar. Sistem ini akan membeli stockscontracts ketika harga penutupan naik di atas rata-rata bergerak eksponensial 45 hari dan akan menjual stockscontracts saat harga penutupan turun di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 45 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial dapat dihitung di AFL menggunakan fungsi bawaannya EMA. Yang perlu Anda lakukan adalah menentukan array input dan periode rata-rata, sehingga rata-rata moving average 45-hari dari harga penutupan dapat diperoleh dengan pernyataan berikut: Pengenal dekat mengacu pada array built-in yang menahan harga penutupan simbol yang dianalisis saat ini. . Untuk menguji apakah harga penutupan di atas rata-rata bergerak eksponensial, kita akan menggunakan fungsi silang bawaan: beli cross (close, ema (close, 45)) Pernyataan di atas mendefinisikan aturan perdagangan beli. Ini memberi quot1quot atau quottruequot saat harga penutupan mendekati di atas ema (close, 45). Kemudian kita bisa menulis aturan jual yang akan memberi quote saat situasi berlawanan terjadi - harga penutupan dekat di bawah ema (close, 45): sell cross (ema (close, 45), close) Perlu diketahui bahwa kita menggunakan fungsi cross yang sama tapi Urutan argumen yang berlawanan. Jadi rumus lengkap untuk perdagangan panjang akan terlihat seperti ini: beli cross (close, ema (close, 45)) jual cross (ema (close, 45), close) CATATAN: Untuk membuat formula baru silahkan buka Formula Editor menggunakan Analysis-gtFormula Editor Menu, ketik rumusnya dan pilih Tools-gtSend to Analysis menu di Formula editor Untuk melakukan back-test sistem anda cukup klik tombol Back test di jendela automatic analysis. Pastikan Anda telah mengetikkan rumus yang berisi paling sedikit aturan jual beli dan jual (seperti yang ditunjukkan di atas). Bila rumusnya benar, AmiBroker mulai menganalisis simbol Anda sesuai dengan peraturan perdagangan Anda dan menghasilkan daftar perdagangan simulasi. Seluruh prosesnya sangat cepat - Anda bisa kembali menguji ribuan simbol dalam hitungan menit. Jendela kemajuan akan menunjukkan perkiraan waktu penyelesaian. Jika Anda ingin menghentikan prosesnya Anda bisa mengklik tombol Cancel di progress window. Ketika proses selesai daftar perdagangan simulasi ditunjukkan di bagian bawah jendela analisis otomatis. (Panel Hasil). Anda bisa memeriksa kapan sinyal beli dan jual terjadi hanya dengan mengklik ganda pada trade di panel Results. Ini akan memberi Anda sinyal mentah atau tanpa filter untuk setiap batang saat kondisi beli dan jual terpenuhi. Jika Anda hanya ingin melihat panah perdagangan tunggal (membuka dan menutup perdagangan yang dipilih saat ini), Anda harus mengklik dua kali baris sambil menahan tombol SHIFT yang ditekan. Atau Anda bisa memilih jenis tampilan dengan memilih item yang sesuai dari menu konteks yang muncul saat Anda klik pada panel hasil dengan tombol mouse sebelah kanan. Selain daftar hasil, Anda bisa mendapatkan statistik yang sangat rinci mengenai kinerja sistem Anda dengan mengklik tombol Report. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang statistik laporan, periksa deskripsi jendela laporan. Mengubah pengaturan pengujian kembali Anda Mesin pengujian ulang di AmiBroker menggunakan beberapa nilai yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya termasuk ukuran portofolio, periodisitas (setiap bulan sepekan sekali), jumlah komisi, tingkat suku bunga, kerugian maksimum dan target keuntungan, jenis perdagangan, harga ladang dan sebagainya. di. Semua pengaturan ini bisa diubah oleh pengguna menggunakan setting window. Setelah mengubah pengaturan ingatlah untuk menjalankan pengujian kembali jika Anda ingin hasilnya disinkronkan dengan pengaturannya. Misalnya, untuk kembali menguji pada bar mingguan bukan sehari-hari klik saja pada tombol Settings pilih Weekly from Periodicity combo box dan klik OK. Lalu jalankan analisis Anda dengan mengklik Back test. Nama variabel yang dilindungi Tabel berikut menunjukkan nama variabel reserved yang digunakan oleh Automatic Analyzer. Makna dan contoh penggunaannya akan diberikan kemudian dalam bab ini. Memungkinkan pengendalian jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam perdagangan (lihat penjelasan di bawah) Analisis Otomatis (baru di 3.9) Sampai sekarang kami telah membahas penggunaan tester belakang yang cukup sederhana. AmiBroker, bagaimanapun, mendukung metode dan konsep yang jauh lebih canggih yang akan dibahas nanti di bab ini. Harap dicatat bahwa pengguna pemula pertama-tama harus bermain sedikit dengan topik yang lebih mudah dijelaskan di atas sebelum melanjutkan. Jadi, saat Anda siap, mohon lihat fitur penguji belakang berikut ini: a) host scripting AFL untuk penulis rumus lanjutan b) dukungan yang disempurnakan untuk perdagangan pendek c) cara untuk mengendalikan harga eksekusi pesanan dari Script d) berbagai jenis berhenti di back tester e) ukuran posisi f) ukuran lot bulat dan ukuran centang g) akun margin h) backtesting futures Hosting script AFL adalah topik lanjutan yang tercakup dalam dokumen terpisah yang tersedia di sini dan saya tidak akan membahasnya. Itu dalam dokumen ini Sisa fitur jauh lebih mudah dimengerti. Dalam versi AmiBroker sebelumnya, jika Anda ingin sistem back-test menggunakan perdagangan panjang dan pendek, Anda hanya bisa mensimulasikan strategi stop-and-reverse. Bila posisi long ditutup maka posisi short baru dibuka dengan segera. Itu karena membeli dan menjual variabel reserved digunakan untuk kedua jenis perdagangan. Sekarang (dengan versi 3.59 atau lebih tinggi) ada variabel reserved terpisah untuk pembukaan dan penutupan perdagangan panjang dan pendek: buy - quottruequot atau 1 value membuka trade sell sell - quottruequot atau 1 value menutup trade long short - quottruequot atau 1 value membuka short trade cover. - quottruequot atau 1 value menutup short trading Som untuk melakukan back-test short trade Anda perlu menetapkan variabel short dan cover. Jika Anda menggunakan sistem stop-and-reverse (selalu ada di pasaran) cukup tetapkan sell to short dan beli untuk cover sell cover buy. Ini mensimulasikan cara kerja versi pra-3.59. Tapi sekarang AmiBroker memungkinkan Anda memiliki peraturan perdagangan terpisah untuk jangka panjang dan untuk berjalan singkat seperti yang ditunjukkan pada contoh sederhana ini: peraturan masuk dan keluar perdagangan yang panjang: beli salib (cci (), 100) menjual potongan silang (100, cci ()) Aturan masuk dan keluar perdagangan: cross cross pendek (-100, cci ()) mencakup cross (cci (), -100) Perhatikan bahwa dalam contoh ini jika CCI berada di antara -100 dan 100 Anda berada di luar pasar. Mengontrol harga perdagangan AmiBroker sekarang menyediakan 4 variabel reserved baru untuk menentukan harga di mana order beli, sell, short dan cover dieksekusi. Array ini memiliki nama berikut: buyprice, sellprice, shortprice dan coverprice. Aplikasi utama dari variabel-variabel ini adalah mengendalikan harga perdagangan: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) pada hari senin membeli di level tinggi, jika tidak membeli di dekat Jadi, Anda dapat menulis berikut untuk mensimulasikan perintah stop-order: BuyStop. Rumus untuk membeli stop level SellStop. Rumus untuk menjual level stop jika harga day day naik di atas tingkat buystop (highgtbuystop) order beli terjadi (pada buystop atau low mana yang lebih tinggi) Buy Cross (High, BuyStop) jika harga siang hari di hari turun di bawah level sellprice (Sellstop rendah) order sell berlangsung (di sellstop atau high mana yang lebih rendah) Sell Cross (SellPrice, SellStop) BuyPrice max (BuyStop, Low) pastikan harga beli tidak kurang dari SellPold Rendah min (SellStop, High) pastikan Harga jual tidak lebih besar dari Tinggi Harap dicatat bahwa AmiBroker mengatur variabel pilihan, variabel harga jual, harga pendek dan variabel coverprice dengan nilai yang ditentukan di jendela pengaturan sistem (ditunjukkan di bawah), sehingga Anda dapat melakukannya namun tidak perlu menentukannya dalam formula Anda. Jika Anda tidak mendefinisikan mereka AmiBroker bekerja seperti pada versi lama. Selama pengujian ulang, AmiBroker akan memeriksa apakah nilai yang Anda tetapkan untuk dijual, harga jual, harga pendek, harga penutupan sesuai dengan kisaran rendah kisaran bar yang diberikan. Jika tidak, AmiBroker akan menyesuaikannya dengan harga tinggi (jika harga array lebih tinggi dari harga tinggi) atau harga yang rendah (jika nilai harga array lebih rendah dari rendah) Target keuntungan berhenti Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, pengaturan baru untuk Target keuntungan berhenti tersedia di jendela pengaturan sistem. Target penghentian laba dijalankan saat harga tinggi untuk hari tertentu melebihi tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli. Secara default, penghentian dijalankan dengan harga yang Anda definisikan sebagai array harga jual (untuk perdagangan jangka panjang) atau kisaran harga penutupan (untuk perdagangan singkat). Perilaku ini bisa diubah dengan menggunakan fitur quotExit pada stopquot. QuotExit pada fitur stopquot Jika Anda menandai quotExit pada kotak stopquot pada pengaturan, stop akan dijalankan pada level stop yang tepat, yaitu jika Anda menentukan target keuntungan berhenti di 10 stop dan harga beli 50 stop order akan dieksekusi di 55 bahkan jika Array harga jual Anda mengandung nilai yang berbeda (misalnya harga penutupan 56). Kerugian maksimum berhenti bekerja dengan cara yang sama - mereka dijalankan saat harga rendah untuk hari tertentu turun di bawah tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli Jenis pemberhentian ini digunakan untuk melindungi keuntungan karena Lacak perdagangan Anda sehingga setiap kali nilai posisi mencapai tingkat tinggi yang baru, trailing stop ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi. Bila profit turun di bawah level trailing stop posisi ditutup. Mekanisme ini diilustrasikan pada gambar di bawah (10 trailing stop ditunjukkan): contoh implementasi tingkat rendah dari pemberhentian Target Laba di AFL: Beli Cross (MACD (), Sinyal ()) untuk (i 0 i lt BarCount i) Jika (priceatbuy 0 Buy i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Jual i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 lain Jual i 0 Ini adalah fitur baru di versi 3.9. Ukuran posisi di backtester diimplementasikan dengan menggunakan variabel reserved baru PositionSize ltsize arraygt Sekarang Anda dapat mengendalikan jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam jumlah positif perdagangan menentukan jumlah (dolar) yang diinvestasikan ke dalam perdagangan misalnya: PositionSize 1000 menginvestasikan 1000 dalam setiap nomor negatif perdagangan -100 ..- 1 mendefinisikan persentase: -100 memberikan 100 dari ukuran portofolio saat ini, -33 memberikan 33 ekuitas yang tersedia misalnya: PositionSize -50 selalu menginvestasikan hanya setengah dari ukuran ekuitas dinamis saat ini contoh: PositionSize - 100 RSI () karena RSI bervariasi dari 0,.100, ini akan menghasilkan posisi tergantung pada nilai RSI - rendahnya nilai RSI akan menghasilkan persentase investasi yang lebih tinggi. Jika kurang dari 100 uang yang tersedia diinvestasikan maka jumlah sisanya akan menghasilkan tingkat bunga Seperti yang didefinisikan dalam pengaturan. Ada juga kotak centang baru di jendela pengaturan AA: ukuran preset posisi klik shrinkingquot - ini mengontrol bagaimana backtester menangani situasi saat ukuran posisi yang diinginkan (melalui variabel PositionSize) melebihi uang yang tersedia: saat bendera ini diperiksa posisi dimasukkan dengan ukuran yang telah dipangkas ke Tersedia uang jika tidak dicentang posisi tidak masuk. Untuk melihat ukuran posisi sebenarnya, gunakan mode laporan baru di jendela setelan AA: daftar Perdagangan dengan harga dan pos. Sizequot Untuk akhirnya, berikut adalah contoh teknik penentuan posisi Tharps ATR yang dikodekan di AFL: Beli formula pembelian ltyour heregt Jual 0 hanya dengan stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Modal 100000 PENTING: Set juga di Settings: Initial Equity Risk 0.01Capital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Teknik ini dapat diringkas sebagai berikut: Ekuitas total per simbol adalah 100.000, kami menetapkan tingkat risiko pada 1 dari total ekuitas. Tingkat risiko didefinisikan sebagai berikut: jika trailing stop pada 50 saham berada di, katakanlah, 45 (nilai dua ATR terhadap posisi), kerugian 5 dibagi menjadi 1000 risiko untuk memberikan 200 saham untuk dibeli. Jadi, resiko kerugiannya 1000 tapi tolok ukurnya adalah 200 saham x 50share atau 10.000. Jadi, kami mengalokasikan 10 dari ekuitas untuk pembelian tetapi hanya mempertaruhkan 1000. (Diedit kutipan dari mailing list AmiBroker) Ukuran lot bulat dan ukuran kutu Berbagai instrumen diperdagangkan dengan berbagai unit quottradingquot atau quotblocksquot. Misalnya Anda bisa membeli pecahan jumlah unit reksadana, tapi Anda tidak bisa membeli pecahan jumlah saham. Terkadang Anda harus membeli di 10s atau 100s lot. AmiBroker sekarang memungkinkan Anda menentukan ukuran blok pada tingkat global dan per simbol. Anda dapat menentukan ukuran lot per simbol dalam halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol berarti simbol tidak memiliki ukuran bulat khusus dan akan menggunakan ukuran kuadrat kuartet bulat (pengaturan global) dari halaman pengaturan Analisis Otomatis (gambar 1). Jika ukuran default diatur juga ke nol berarti jumlah pecahan dari kontrak saham diperbolehkan. Anda juga dapat mengontrol ukuran lot bulat secara langsung dari formula AFL Anda dengan menggunakan variabel reserved RoundLotSize, misalnya: Pengaturan ini mengendalikan pergerakan harga minimum dari simbol yang diberikan. Anda bisa mendefinisikannya di tingkat global dan per simbol. Seperti ukuran putaran lot, Anda dapat menentukan ukuran kuncian per simbol di halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol menginstruksikan AmiBroker untuk menggunakan ukuran kuota tick kuadrat yang ditentukan di halaman Pengaturan (gambar 1) jendela Analisis Otomatis. Jika ukuran tick default juga diset ke nol artinya tidak ada pergerakan harga minimum. Anda dapat mengatur dan mengambil ukuran kutu juga dari formula AFL menggunakan variabel TickSize reserved, misalnya: Perhatikan bahwa pengaturan ukuran centang hanya mempengaruhi perdagangan HANYA yang dikeluarkan oleh stopkontak terpasang dan dan ApplyStop (). Backtester mengasumsikan bahwa data harga mengikuti persyaratan ukuran tick dan tidak mengubah susunan harga yang dipasok oleh pengguna. Jadi, menentukan ukuran kutu masuk akal hanya jika Anda menggunakan penghentian built-in sehingga titik keluar dihasilkan pada tingkat harga quotetowedquot daripada yang dihitung. Misalnya di Jepang - Anda tidak dapat memiliki bagian fraksional dari yen sehingga Anda harus menentukan ticksize global menjadi 1, jadi berhenti berhenti beroperasi pada tingkat integer. Setelan margin akun menentukan persyaratan persentase margin untuk keseluruhan akun. Nilai default dari margin Account adalah 100. Ini berarti bahwa Anda harus menyediakan 100 dana untuk memasuki perdagangan, dan inilah cara bagaimana backtester bekerja di versi sebelumnya. Tapi sekarang Anda bisa mensimulasikan akun margin. Bila Anda membeli dengan margin Anda hanya meminjam uang dari broker Anda untuk membeli saham. Dengan peraturan saat ini Anda dapat memasang 50 dari harga pembelian saham yang ingin Anda beli dan meminjam separuh lainnya dari broker Anda. Untuk mensimulasikan ini masuk saja 50 di bidang margin Account (lihat gambar 1). Jika ekuitas awal Anda ditetapkan ke 10000 daya beli Anda akan menjadi 20000 dan Anda akan dapat memasuki posisi yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa pengaturan ini menetapkan margin untuk keseluruhan akun dan TIDAK terkait dengan perdagangan berjangka sama sekali. Dengan kata lain Anda bisa menukar saham dengan margin account. QuotReverse entry signal memaksa exitquot check box ke pengaturan Backtester. Bila ON (pengaturan default) - backtester bekerja seperti pada versi sebelumnya dan menutup posisi sudah terbuka jika sinyal masuk baru di arah sebaliknya ditemui. Jika saklar ini OFF - meskipun sinyal balik terjadi, backtester mempertahankan perdagangan terbuka saat ini dan tidak menutup posisi sampai sinyal keluar (sell atau cover) tetap keluar. Dengan kata lain saat saklar ini MATI backtester mengabaikan sinyal pendek selama perdagangan panjang dan mengabaikan sinyal Beli selama perdagangan singkat. QuotAllow bar yang sama keluar (one bar trade) quot pilihan ke Pengaturan Bila ON (pengaturan default) - masuk dan keluar pada bar yang sama diperbolehkan (seperti pada versi sebelumnya) jika OFF - exit bisa terjadi mulai dari Bar berikutnya saja (ini berlaku untuk sinyal reguler, ada pengaturan terpisah untuk pintu keluar yang dihasilkan oleh ApplyStop). Mengalihkannya ke MATI memungkinkan untuk mereproduksi perilaku backtester MS yang tidak mampu menangani hari yang sama. QuotActivate stop soonquotThis setting memecahkan masalah sistem pengujian yang memasuki perdagangan di pasar terbuka. Pada versi sebelum 4.09 backtester diasumsikan bahwa Anda memasuki perdagangan di pasar sehingga berhenti terpasang diaktifkan dari hari berikutnya. Masalahnya adalah ketika Anda sebenarnya mendefinisikan harga terbuka sebagai harga masuk perdagangan - maka fluktuasi harga hari yang sama tidak memicu pemberhentian. Ada beberapa workarounds diterbitkan berdasarkan kode AFL tapi sekarang Anda tidak perlu menggunakannya. Cukup jika Anda berdagang terbuka Anda harus menandai stop quotActivate stopquote segera (gambar 1). Anda mungkin bertanya mengapa tidak hanya memeriksa array buyprice atau shortprice jika sama dengan harga terbuka. Unfortunatelly ini biasa bekerja. Mengapa Cukup karena ada doji hari ketika harga terbuka sama dengan penutupan dan kemudian backtester tidak akan pernah tahu apakah perdagangan masuk di pasar terbuka atau dekat. Jadi kita benar-benar butuh setting yang terpisah. QuotUse QuickAFLquotQuickAFL (tm) adalah fitur yang memungkinkan perhitungan AFL lebih cepat dalam kondisi tertentu. Awalnya (sejak 2003) hanya tersedia untuk indikator, seperti versi 5.14 tersedia dalam Automatic Analysis juga. Awalnya idenya adalah untuk memungkinkan redundansi grafik lebih cepat melalui perhitungan formula AFL hanya untuk bagian yang terlihat pada grafik. Dengan cara yang sama, jendela analisis otomatis dapat menggunakan subset dari kutipan yang tersedia untuk menghitung AFL, jika dipilih parameter 8220range8221 kurang dari 8220All quotationsquot. Penjelasan terperinci tentang bagaimana QuickAFL bekerja dan bagaimana mengendalikannya, tersedia dalam artikel Basis Pengetahuan ini: amibrokerkb20080703quickafl Perhatikan bahwa opsi ini tidak hanya bekerja di backtester, namun juga dalam pengoptimalan, eksplorasi dan pemindaian. Exe Benchmark Alih-alih patokan yang lebih tua di Posting di bawah ini, Berikut adalah link ke Benchmark Excel yang baru dan sangat baik (ditambahkan pada tahun 2011). Berikut adalah versi Benchmark yang lama. Updated 2 Juli 2010, menambahkan Test of Excel 2010. Kinerja sangat bervariasi antara Sistem Operasi dan versi Excel yang berbeda. Benchmark. xls mengukur perbedaan kinerja ini dan dapat membantu pengguna excel memutuskan apakah akan mengupgrade sistem mereka untuk kinerja terbaik atau tidak. Benchmark. xls menguji pembaruan grafis yang cepat dengan data Live yang disimulasikan. Sumber daya yang diuji khas dari apa yang dibutuhkan program perdagangan Stock, Futures atau Forex otomatis. Benchmark. xls mengulang data cadangan berjangka SampP 500 ES (Emini). Pada lembar kerja benchmark, ada dua tombol backtest: Fast Backtest mematikan screenupdating selama backtest dan Backtest meninggalkannya sehingga Anda dapat melihat grafik update dan perdagangan diplot selama backtest. Seperti yang tercantum di bawah Windows XPExcel 2003 hanya membutuhkan waktu 4 detik untuk menjalankan backtest cepat sementara VistaOffice 2007 membutuhkan 22 detik dalam tes saya sendiri yang tercantum di bawah ini. Dengan sistem Windows 7 yang ditunjukkan di bawah ini, Excel 2003 menyelesaikan Full Backtest hanya dalam 5 menit 41 detik. Excel 2007 mengambil 40 menit dan 26 detik dan Excel 2010 menunjukkan beberapa perbaikan selama 2007 mengambil 34 menit dan 51 detik. (Tes lainnya juga ditunjukkan di bawah ini dengan setiap sistem dan hasil benchmark yang ditunjukkan bersama-sama.) Untuk menguji kecepatan sistem Anda: 1. Download dan buka Benchmark. xls 2. Jalankan Backtest dan catat waktu Anda 3. Jalankan Fast backtest dan catat waktumu. Bebas untuk memposting hasil Anda di bagian komentar termasuk info sistem dan Versi Excel. Nama OS Microsoft Windows 7 Home Premium Versi 6.1.7600 Build 7600 Deskripsi OS Lainnya Tidak Tersedia Produsen OS Produsen Sistem Microsoft Corporation Model Sistem TOSHIBA Tipe Satellite L555D Tipe Prosesor PC berbasis x64 AMD Turion (tm) II Dual-Core Mobile M520, 2300 Mhz , 2 Core (s), 2 Prosesor Logis BIOS VersionDate TOSHIBA V1.20, 11262009 SMBIOS Version 2.6 Direktori Windows C: jendela Direktori Sistem C: windowssystem32 Perangkat Booting PerangkatHarddiskVolume1 Lokal Amerika Serikat Versi Lapisan Perangkat Keras Perangkat Keras 82206.1.7600.163858221 Zona Waktu Tengah Daylight Time Memori Fisik Terinstal (RAM) 4,00 GB Memori Fisik Total 3,75 GB Tersedia Memori Fisik 2.58 GB Total Memori Virtual 7.49 GB Tersedia Memori Virtual 6.02 GB Ruang File Page 3.75 GB Excel 2010 (32 bit) Hasil Backtest Cepat: 00:00:07 (File XLS Excel 2010 dalam mode kompatibilitas). Hasil Backtest Cepat: 00:00:07 (tipe file XLSM Excel 2010).